תעודות סל על מטבע (נקראות גם "תעודות התחייבות") עוקבות אחר שערי מטבע חוץ או השקל. תעודות אלו אינן גובות דמי ניהול ונושאות ריבית שבועית, המחושבת באופן יומי (כקבוע בתשקיף התעודה).
תעודות סל על מטבע העוקבות אחר מטבע חוץ, נושאות ריבית המבוססת על ריבית ה- Libor ואילו תעודות סל על מטבע שקלי נושאות ריבית על בסיס ריבית בנק ישראל.
ריבית
ריבית זו, יכולה שתהא משולמת אחת לרבעון או לחילופין מושקעת חזרה במטבע ונצברת במחיר התעודה (שיטת ה- Reinvest).
על מחירה של תעודת פקדון משפיעים שני פרמטרים.
1. שער המטבע הרציף הנסחר בין הבנקים.
2. ריבית המבוססת על שיעור ריבית ה- Libor במקרה שנכס הבסיס הנו מט"ח / ריבית בנק ישראל, בניכוי מרווח מסוים (כמצוין בתשקיף התעודה / דו"ח הצעת המדף).
דוגמא לחישוב מחיר תעודת סל פיקדון (שאינה Reinvest)
|
נכס בסיס
|
שטרלינג
|
|
שער חליפין
|
6
|
|
מקדם ריבית צבורה ל- 1 ע.נ.
|
1.01
|
|
מספר ערכים
נקובים
|
50
|
-0.16%
1.06%
0.00%
-0.45%
