מחשבוני תעודות סל

לפניכם קבצי Excel לחישוב מרכיבים שונים של תעודות סל. מכיוון שמחירה של תעודת סל מושפע לא רק מנכס הבסיס, אלא גם מפרמטרים נוספים כגון תקבולים של ריביות או דיבידנדים, דמי ניהול, שער חליפין וכו', הרי שמחיר התעודה אינו זהה למחיר נכס הבסיס. על מנת לקבל את מחיר נכס הבסיס הגלום במחיר התעודה אנו נעזרים במחשבונים. 
על ידי שימוש במחשבונים השונים יכול המשקיע לקבל תמונה ברורה לגבי מחירו של נכס הבסיס כפי שמשתקף ממחיר התעודה באותה נקודה ועל-פי נוסחת תמחור התעודה.
בשל השוני בנגישות למערכות המחשוב השונות, אופיינו המחשבונים השונים על מנת לאפשר לכל המשקיעים לעשות בהם שימוש.

• מחשבון קר - תעודות סל 
   
• מחשבון הפוך - הכנסת מדדים וקבלת מחיר הוגן
   
• טבלת מקדמים יומיים - תעודות סל
   
• מחשבון מגמה - תעודות סל (למחזיקי תוכנה זו בלבד)
   
• מחשבון טיקר - תעודות סל (למחזיקי תוכנה זו בלבד)
   
• מחשבון "סופר כוכב" - תעודות סל (למחזיקי תוכנה זו בלבד)
   
• בלומברג תכלית (Bloomberg Tachlit) הכנסת מדדים וקבלת מחיר הוגן
  

  
   

  
  מחשבון קר - מחשבון זה הוא למעשה טבלת רגישות המשקללת בתוכה את כל הפרמטרים הנכללים בחישוב מחיר התעודה. על ידי הצלבת מחיר נכס הבסיס ושינוי בשער החליפין הרציף (במידה ויש) ניתן לדעת מה מחיר התעודה.
  מחשבון זה מתאים למשקיעים אשר אינם יכולים להשתמש בתוכנת האקסל. 
  
  
  מחשבון הפוך - סוג זה של מחשבון מאפשר למשקיע שאינו יכול להשתמש במחשבונים טיקר/מגמה/סופר כוכב לקבל את מחיר תעודת הסל על ידי הכנסה ידנית של מחיר נכס הבסיס. כלומר, המשקיע יקיש את מחיר נכס הבסיס בתא המיועד ויקבל את מחירה המחושב של התעודה לפי נכס הבסיס שהכניס. יש לציין כי במחשבון ההפוך ניתן להכניס הן מחיר מדד והן מחיר חוזה (במידה והמדד לא נסחר באותה השעה) וכן מחיר שער חליפין במידה וקיים.

   

  טבלת מקדמים יומיים - הנתונים המתפרסמים בטבלה זו הינם הנתונים עליהם מתבססים כל חישובי מחיר תעודת הסל. נתונים אלו גם משמשים לשליחה לרשות לני"ע ומתפרסמים באופן יומי באתר הרשות.
  אחד הפרמטרים המעניינים בובלה זו הוא מקדם השווי ההוגן, המשקלל את כל תתי-המקדמים ליצירת מקדם אחד המתאם בין מחיר נכס הבסיס למחיר תעודת הסל.
  
  מחשבון מגמה/טיקר/סופר כוכב - סוג זה של מחשבונים מתחבר באופן אוטומטי (לאחר אישור המשתמש) למערכת הצפייה בבורסה המתאימה לפי בחירתו. מרגע שהמשתמש בחר את המחשבון המתאים התעדכנו טבלאות המחשבון ויציגו למשקיע את מחיר התעודה וכפי שמופיע בציטוטי הבורסה ואת מחיר התעודה מתורגם הן למונחי נכס הבסיס והן למונחי חוזים עתידיים, במידה ויש.
  
  מחשבון בלומברג - מחשבון זה מיועד למשקיעים זרים הנעזרים בתוכנת 'בלומברג' (Bloomberg).